En 1725 la Virgen de las Maravillas llegó a Cehegín. Poco antes de esto, llegó también otra Virgen, la Virgen de la Piedad desde Italia con destino al Hospital de la Caridad, que asumiría el nombre de dicho hospital, «Virgen de la Caridad», pues este hecho contagio el deseo del Padre Guardián del convento de San Esteban, de adquirir para su convento una imagen de la virgen «fabricada en los talleres napolitanos de escultura», de donde había sido traida la primera.
Así, el padre gestionó y negoció a través de un conocido en Cartagena para que trajeran otra imagen. Este conocido parte en la primavera de 1723 hacia Italia, con el encargo de gestionar la hechura de «una imagen de la Virgen con el Niño en sus brazos» en un taller de escultura en Nápoles. El barco que transportó la imagen hacia España arribó en el puerto de Cartagena el día de la Virgen del Carmen, 16 de julio de 1725.
Dos días después la imagen es desembarcada y llevada a una casa donde la expusieron en un altar durante cuatro días. La noticia de tan inigualable belleza se difundió por toda Cartagena que pudo contemplar tal dechado de divina hermosura. Todo el mundo preguntaba el nombre con el que se iba a invocar a esta imagen y el padre opinaba que el de «Maravillas», aunque no estuviera acuñado en el santoral, como nombre propio de la Virgen, pero la hechura de la imagen y los prodígios de conversión que ya había obrado antes de venir y los que esperaba cuando la invocaran en el futuro sus devotos, su definición era «MARAVILLAS».
Ante la multiplicidad de nombres que se proponian, se optó por elegirlo por «insaculación» depositando papeletas con nombres en un saquillo y extrayendo una; repetido varias veces, siempre aparecía -dice la leyenda- el nombre de «Maravillas».
Cartagena quería la imagen, por lo que era peligroso quedarse allí más tiempo y el 23 de julio salieron de la ciudad en dirección Fuente Álamo, villa de Totana y Lorca, no pudieron evitar que los sencillos labradores de Coy y de Avilés, salieran de sus caseríos al paso de la galera, con grandes deseos de contemplar aquel rico tesoro escondido en el cajón.
Por el campo de Caravaca llegaron al caserío de la Encarnación y de allí a «Cañalengua» (a 6 km. de Cehegín), en donde hacian guardía los cehegineros encargados de anunciar la llegada tan deseada. La multitud delirante de entusiasmo la vitoreaban, mientras los soldados descargaban los fusiles atronando el aire.
Así, en romería llegaron a la entrada del viejo Cehegín, el «Partidor», junto a la historica «Bodeguica», donde todo el mundo repetia enfervorizado el nombre de «Maravillas» como una sola voz. Al extraer del embalaje la deslumbrente hermosura de la imagen, la multitud guardaba las astillas del cajón como relíquias milagrosas.
Llevaron a la Virgen a la parroquia para que se ratificara su ceheginerismo como todos los cehegineros. La iglesia parroquial no se cerró en toda la noche. Mientras se sucedian idas y venidas de gentes de la villa, de la huerta y de los pueblos vecinos, por las calles se cantaban villancicos a la Virgen con letrillas que decían:
Al día siguiente 26 de julio, día de Santa Ana, se trasladó a la Virgen al convento de San Esteban, extramuros de la villa, donde se le está venerando y rezando desde entonces hasta hoy.